La nécessité d'intégrer les risques environnementaux
Les banques jouent un rôle essentiel dans l'économie, en fournissant des services financiers et en facilitant la croissance économique. Cependant, le changement climatique peut avoir des conséquences importantes pour le système financier, notamment une augmentation des risques de crédit et des risques opérationnels. L'ABE reconnaît l'importance d'intégrer les risques environnementaux dans les cadres de gestion des risques des banques afin de garantir leur résilience face aux défis liés au climat.
Pour combler les lacunes dans la prise en compte des risques liés au changement climatique, l'ABE propose plusieurs améliorations aux règles existantes en matière de fonds propres. Ces changements visent à améliorer la précision des calculs de risque et à promouvoir l'intégration des facteurs environnementaux et sociaux dans les évaluations de risque des banques.
Intégration du risque environnemental dans les modèles de capital
L'ABE souligne l'importance d'intégrer les risques environnementaux dans les modèles informatiques des banques utilisés pour calculer les réserves de capitaux. En intégrant ces risques dans les modèles, les banques peuvent mieux évaluer l'impact potentiel du changement climatique sur l'adéquation de leurs fonds propres. Cela leur permettra d'allouer les capitaux plus efficacement et d'accroître leur résistance aux chocs liés au climat.
Évaluation des agences de notation
Outre les modèles de fonds propres, l'ABE propose d'inclure les facteurs environnementaux et sociaux dans les évaluations externes du crédit des banques par les agences de notation. En prenant en compte ces facteurs, les agences de notation pourront fournir une évaluation plus complète de la solvabilité des banques, en tenant compte de leur exposition aux risques liés au climat. Cela permettra aux investisseurs et aux parties prenantes de prendre des décisions plus éclairées.
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Diligence raisonnable et évaluation des garanties
L'ABE recommande aux banques d'inclure les facteurs environnementaux et sociaux dans leurs obligations de diligence raisonnable et dans l'évaluation des garanties immobilières. En prenant en compte ces facteurs au cours du processus de diligence raisonnable, les banques peuvent identifier les risques potentiels liés au changement climatique et évaluer l'impact sur la valeur des garanties. Cela améliorera les pratiques de gestion des risques et contribuera à la stabilité globale du système financier.
Déclencheurs de perte de risque opérationnel
Les banques doivent également déterminer si les facteurs environnementaux et sociaux peuvent déclencher des pertes liées au risque opérationnel. En identifiant ces déclencheurs, les banques peuvent évaluer les risques opérationnels potentiels découlant du changement climatique et élaborer des stratégies d'atténuation efficaces. Cette approche proactive permettra aux banques de traiter les risques liés au climat avant qu'ils ne se matérialisent en pertes opérationnelles significatives.
Améliorer la qualité des données sur les risques environnementaux
Des données précises et fiables sont essentielles pour une évaluation et une gestion efficaces des risques environnementaux. L'ABE reconnaît la nécessité d'améliorer la qualité des données relatives aux risques environnementaux afin de renforcer les pratiques de gestion des risques. La compréhension des risques liés au climat évoluant, il est important de veiller à ce que les données les plus récentes soient intégrées dans les évaluations des risques des banques. Cela permettra aux banques d'avoir une vision plus complète de l'impact potentiel du changement climatique sur leurs opérations.
Élaboration de mesures de surveillance
Afin de superviser efficacement les risques environnementaux des banques, l'ABE développera des "métriques" internes spécifiquement conçues pour évaluer et surveiller ces risques. Ces paramètres fourniront aux autorités de surveillance un cadre normalisé pour évaluer l'exposition des banques aux risques liés au changement climatique et leur capacité à les atténuer. L'utilisation de ces paramètres permettra aux autorités de surveillance de mieux comprendre les risques auxquels sont confrontées les banques individuelles et le système financier dans son ensemble.
Transition vers une économie nette zéro
Outre l'intégration des risques liés au changement climatique dans les réserves de fonds propres, les banques sont déjà tenues d'élaborer des plans de transition vers une économie nette zéro. Ces plans devraient être pris en compte dans la manière dont les banques calculent leurs réserves de fonds propres afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux efforts mondiaux d'atténuation du changement climatique. L'intégration des risques liés au changement climatique dans les règles de fonds propres renforce encore l'urgence pour les banques d'adopter des pratiques durables et de contribuer à la transition vers une économie plus verte.
